阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：105年 - 105-2 期貨商業務員 - 期貨交易理論與實務#62687 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷資訊

試卷名稱：105年 - 105-2 期貨商業務員 - 期貨交易理論與實務#62687

年份：105年

科目：期貨交易理論與實務

17.一股票投資組合的價值為 1 億元，假設當臺股期貨變動 1%時，投資組合價值將會變動 1.2%， 若目前臺股期貨的價格為 6,000，請問該投資組合避險時，須買賣多少口臺股期貨？
(A)買進 100 口
(B)買進 95 口
(C)賣出 100 口
(D)賣出 95 口
正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

推薦的詳解#2828978
未解鎖
1.2*100000000/(6000*...
(共 26 字，隱藏中）
前往觀看
6
0
推薦的詳解#3131104
未解鎖
因為避險是怕現貨下跌，所以賣出期貨；一旦...
(共 39 字，隱藏中）
前往觀看
6
1

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#859601
未解鎖
期貨避險口數=b值*現貨契約價值/單位期...
(共 78 字，隱藏中）
前往觀看
0
0