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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (101-200)#6016
> 試題詳解
175.兀鷹價差(Condor Spread)交易會使用幾個月份之期貨?
(A) 2個
(B) 3個
(C) 4個
(D) 5個。
答案:
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統計:
A(6), B(3), C(23), D(0), E(0) #243101
私人筆記 (共 1 筆)
fighting
2020/05/28
私人筆記#2200627
未解鎖
兀鷹價差交易(Condor Spread...
(共 218 字,隱藏中)
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相關試題
176.兀鷹價差交易(Condor Spread)與蝶狀價差交易(Butterfly Spread)的差異為何?(A)前者包含三組價差交易;後者包含兩組 (B)前者為同一商品期貨市場;後者為不同商品期貨市場 (C)前者為同一商品期貨;後者為不同商品期貨 (D)前者無共同交割月份之契約;後者包含一共同交割月份。
#243102
177.在同一商品期貨市場中,同時進行兩組價差交易,每組價差交易均包含兩個不同交割月份的期貨,若此兩組價差交易所含的期貨,無共同的交割月份,則兩組價差交易便合稱為:(A)蝶狀價差交易(Butterfly Spread) (B)兀鷹價差交易 (Condor Spread) (C)縱列價差交易(Tandem Spread) (D)泰德價差交易(Ted Spread)。
#243103
178.在同一商品期貨市場中,同時進行兩組價差交易,每組價差交易均包含兩個不同交割月份的期貨,若此兩組價差交易所含的期貨,有一共同的交割月份,則兩組價差交易便合稱為:(A)蝶狀價差交易(Butterfly Spread) (B)兀鷹價差交易 (Condor Spread) (C)縱列價差交易(Tandem Spread) (D)泰德價差交易(Ted Spread)。
#243104
179.某交易人在CBOT市場買進1口6月的小麥期貨和賣出1口12月的小麥期貨,並賣出1口6月的玉米期貨,並買進1口12月的玉米期貨,則此價差交易策略可稱為:(A)兀鷹(Condor Spread)價差交易 (B)蝶狀價差交易 (C)泰德(TED)價差交易 (D)縱列價差交易。
#243105
180.小王買進3月份、賣出6月份之S&P 500指數期貨;同時賣出3月份、買進6月份之DJIA指數期貨,請問這兩種價差交易的組合稱為:(A)蝶狀價差交易 (B)兀鷹價差交易 (C)商品間價差交易 (D)縱列價差交易。
#243106
181.一原油提煉廠,進行裂解式(Crack)避險時,會如何操作?(A)買原油期貨,買熱燃油期貨,賣汽油期貨 (B)買原油期貨,賣熱燃油期貨,賣汽油期貨 (C)賣原油期貨,買熱燃油期貨,買汽油期貨 (D)賣原油期貨,賣熱燃油期貨,買汽油期貨。
#243107
182.下列何者屬於加工產品間的價差交易?(A)兀鷹價差交易 (Condor Spread) (B)蝶狀價差交易(Butterfly Spread) (C)擠壓式價差交易(Crush Spread) (D)泰德價差交易(Ted Spread)。
#243108
183.下列何者不為兩組期貨價差交易組合而成的混合型價差交易?(A)蝶狀價差交易(Butterfly Spread) (B)擠壓式價差交易(Crush Spread) (C)兀鷹價差交易 (Condor Spread) (D)縱列價差交易(Tandem Spread)。
#243109
184.下列何者為反擠壓價差交易(Reverse Crush Spread)?(A)買進原油期貨,而賣出汽油期貨 (B)賣出黃豆油及黃豆粉期貨,買進黃豆期貨 (C)買進黃豆油及黃豆粉期貨,賣出黃豆期貨 (D)選項A、B、C皆非。
#243110
185.下列何者為擠壓價差交易(Crush Spread)?(A)買進黃豆油及黃豆粉期貨,賣出黃豆期貨 (B)賣出黃豆油及黃豆粉期貨,買進黃豆期貨 (C)買進原油期貨,而賣出汽油期貨 (D)選項A、B、C皆非。
#243111
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