18 在線性模式中，假設 y_i = µ + e_i ，i=1, 2, 3,…, n 其中 e_i,i =1, 2,…,n 為兩兩獨立、期望值 E(e_i) = 0 與變異數 Var(e_i) = σ² 的隨機變數，下列敘述何者錯誤？
(A)E[y_i] = μ
(B)Var[y_i] = σ²
(C)共變數Cov[y_i,y_j] = 2σ²
(D)

C:Cov(yi,yj)=0,即任兩組隨機誤差無關。