18.在資本資產定價模式中，設無風險利率 1%，市場投資組合期望報酬 11%，某公司股票報酬率 變異數 0.16，股票報酬率與市場投資組合報酬率的共變異數(Covariance)等於 0.108，市場投 資組合報酬率變異數 0.09，則該公司股票期望報酬率為多少？
(A)7.8%
(B)10%
(C)10.9%
(D)13%

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統計： A(16), B(28), C(40), D(148), E(0) #3538373

詳解 (共 2 筆)

#6646830
1. 題目解析: 這道題目要求計算某公司...
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#6747078

無風險利率 R_f  = 0.01 
市場預期報酬 $ E(R_m)  = 0.11 
貝塔值  =0.108/0.09= 1.2

計算：
E(R_i) = 0.01 + 1.2 (0.11 - 0.01) = 0.01 + 0.12 = 0.13 

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