50.某一證券與市場投資組合相關係數為 0.75，且標準差為 20%，若市場投資組合之平均報酬為15%，而標準差為 25%，無風險利率為 10%，此資產之期望報酬為何？
(A)13.00%
(B)13.75%
(C)16.00%
(D)15.00%

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統計： A(140), B(56), C(33), D(18), E(0) #3538405

詳解 (共 2 筆)

#6734704

貝他值 = 0.75 × (20% ÷ 25%) = 0.6
期望報酬率 = 10% + 0.6 × (15% - 10%) = 13%

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#6646792
1. 題目解析: 這道題目考察了資產定價...
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私人筆記 (共 2 筆)

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