35.某一證券與市場投資組合相關係數為 0.75，且標準差為 0.20，若市場投資組合之平均報酬為15%，而標準差為 25%，無風險利率為 10%，此資產之期望報酬為何？
(A)13%
(B)13.75%
(C)16%
(D)15%

答案：登入後查看
統計： A(173), B(126), C(39), D(36), E(0) #3449010

詳解 (共 2 筆)

#6583870
beta=0.2/0.25*0.75=0.6
報酬率=0.1+0.6*(0.15-0.1)=0.13
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#6702521
beta = 0.2*0.75/0.25 = 0.6
Er = 10% + 0.6 (15%-10%) = 13%
1
0

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