試題詳解

試卷：102年 - 102-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69799 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：102年 - 102-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69799

年份：102年

科目：衍生性商品之風險管理

18. 若投資組合包含兩種資產，且此兩種資產之相關係數為 0，請問下列敘述何項為真？
(A)該投資組合的標準差大於個別資產標準差之和
(B)該投資組合的標準差小於個別資產標準差之和
(C)該投資組合的標準差等於個別資產標準差之和
(D)該投資組合不具風險分散效果

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