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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019
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182.下列何者形成多頭價差 (bull spread) 策略?
(A)買入履約價格為20的賣權,賣出履約價格為25的賣權
(B)買入履約價格為25的賣權,賣出履約價格為20的賣權
(C)買入權利金為7的買權,賣出權利金為9的買權
(D)買入履約價格為20的買權,賣出履約價格為25的賣權。
答案:
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統計:
A(18), B(9), C(7), D(7), E(0) #243327
詳解 (共 1 筆)
dad troll
B1 · 2020/08/05
#4199920
多頭價差 買低價賣高價空頭價差 買高價賣...
(共 24 字,隱藏中)
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183.以下何種選擇權的交易風險最高?(A)利用買權形成價差交易 (B)賣出買權 (C)買入賣權 (D)賣出賣權。
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184.認購權證之「發行者」相當於下列選擇權策略中那一種角色?(A)買進買權 (B)買進賣權 (C)賣出買權 (D)賣出賣權。
#243329
185.某交易人買入認購權證,則「交易人」相當於下列選擇權策略中那一種角色?(A)買進買權 (B)買進賣權 (C)賣出買權 (D)賣出賣權。
#243330
186.某一交易者擁有大量之黃金條塊,其考慮用黃金期貨選擇權來規避金價下跌之風險,其應如何操作?(A)買進深價外買權 (B)賣出深價外買權 (C)買進價內賣權 (D)賣出價內買權。
#243331
187.期貨選擇權的價值就是:(A)履約價格 (B)權利金 (C)內含價值 (D)時間價值。
#243332
188.下列敘述何者正確?(A)期貨買權之賣方須交保證金,賣權之買方則須交權利金 (B)期貨選擇權之買賣雙方皆須交保證金 (C)期貨與選擇權交易只有賣方須交保證金 (D)期貨之買方只須交權利金,賣權之買方須交保證金。
#243333
189.為了沖銷賣出期貨賣權 (put) 應該:(A)買入同到期日、同履約價格之買權 (B)賣出同到期日、同履約價格之買權 (C)買入同到期日、同履約價格之賣權 (D)賣出同到期日、同履約價格之賣權。
#243334
190.五月十二日,五月份 S&P 500 指數期貨價格為 474.20 ,則當期貨價格變動時,對 S&P 500期貨買權價格變動之影響為:(A)五月份履約價 465之價格變動額大於五月份履約價 480之買權 (B)六月份履約價 475之價格變動額大於六月份履約價465之買權 (C)七月份履約價480之價格變動額大於六月份履約價475之買權 (D)七月份履約價475之價格變動額等於期貨價格變動額。
#243335
191.下列何種因素可能導致黃金期貨賣權價格上漲?(A)匯率上揚 (B)黃金期貨價格上揚 (C)利率上揚 (D)黃金期貨價格波動加遽。
#243336
192.交易人預期短期資金市場寬鬆,短期利率下跌,可以採用下列何種策略?(A)賣長期公債期貨 (B)買歐洲美元期貨賣權 (C)買國庫券期貨買權 (D)賣股票指數期貨。
#243337
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