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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (101-200)#6016
> 試題詳解
184.下列何者為反擠壓價差交易(Reverse Crush Spread)?
(A)買進原油期貨,而賣出汽油期貨
(B)賣出黃豆油及黃豆粉期貨,買進黃豆期貨
(C)買進黃豆油及黃豆粉期貨,賣出黃豆期貨
(D)選項A、B、C皆非。
答案:
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統計:
A(8), B(16), C(61), D(1), E(0) #243110
詳解 (共 1 筆)
Justin 賴:jusu
B1 · 2021/07/29
#4955103
反擠壓價差交易(Reverse Crus...
(共 263 字,隱藏中)
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185.下列何者為擠壓價差交易(Crush Spread)?(A)買進黃豆油及黃豆粉期貨,賣出黃豆期貨 (B)賣出黃豆油及黃豆粉期貨,買進黃豆期貨 (C)買進原油期貨,而賣出汽油期貨 (D)選項A、B、C皆非。
#243111
186.若投機者在市場上賣出黃豆油及黃豆粉期貨,買進黃豆期貨,此種策略稱為:(A)擠壓式價差交易(Crush Spread)(B)反擠壓價差交易(Reverse Crush Spread)(C)裂解價差交易(Crack Spread)(D)選項A、B、C皆非。
#243112
187.在期貨市場中,投機者買進原油期貨,而賣汽油期貨,此種交易稱為:(A)擠壓式價差交易(Crush Spread)(B)反擠壓價差交易(Reverse Crush Spread)(C)裂解價差交易(Crack Spread)(D)選項A、B、C皆非。
#243113
188.預期加工毛利會增加,應:(A)賣出以原料為標的之期貨商品、同時買進以加工後產品為標的物之期貨商品 (B)採取反擠壓式價差交易 (C)選項AB皆是 (D)選項AB皆非。
#243114
189.下列何者為加工產品間的價差?(A)CBOT的9月份小麥期貨與12月份小麥期貨價差 (B)CBOT的9月份小麥期貨和堪蕯斯市期貨交易所的12月份小麥期貨價差 (C)CBOT的9月份小麥期貨與9月份玉米期貨之價差 (D)CBOT的5月份之黃豆期貨與5月份的黃豆油期貨之價差。
#243115
190.下列敘述何者有誤?(A)擠壓式價差交易是為了鎖定加工毛利 (B)反擠壓式價差交易係為了將預期利潤化 (C)預期加工毛利會縮小應採用擠壓式價差交易 (D)擠壓式價差交易與蝶狀價差交易一樣使用兩組價差交易。
#243116
191.擠壓式價差交易屬於下列何種交易?(A)蝶狀價差交易 (B)兀鷹價差交易 (C)縱列價差交易 (D)加工產品間之價差交易。
#243117
192.為了規避此一風險,可以進行下列何種策略?(A)同時賣黃豆期貨和黃豆油期貨 (B)同時買黃豆期貨和黃豆油期貨 (C)賣黃豆期貨,買黃豆油期貨 (D)買黃豆期貨,賣黃豆油期貨。
#243118
193.同上題,上述的操作稱為:(A)擠壓式價差交易(Crush Spread)(B)反擠壓價差交易(Reverse Crush Spread)(C)泰德價差交易(Ted Spread)(D)盒狀價差交易(Box Spread)。
#243119
194.在長期利率水準高於短期利率水準的情況下:(A)公債價格減去公債期貨價格通常為負 (B)近月份公債期貨價格高於遠月份期貨價格 (C)公債價格低於公債期貨價格 (D)選項A、B、C皆是。
#243120
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