試題詳解

184.有關「跨月價差風險」在整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 計算時的考量，下列何者正確？
(A)跨月風險價差在 SPAN 算式中為加項
(B)SPAN 假設相同標的不同月份契約之波動與標的指數波動為完全相關
(C)SPAN 先假設作多1口8月大台指期貨及作空1口9月大台指期貨，風險值視為0，再考量跨月風險值
(D)選項A、B、C均正確。