19.一年期公債殖利率為 4%，一年期公司債殖利率為 8%，若其回收率( Recovery Rate)為 60%，請估計此公司債的違約機率為多少？ (A)2.98% (B)5.56% (C)7.36% (D)9.26%

19.一年期公債殖利率為 4%，一年期公司債殖利率為 8%，若其回收率( Recovery Rate)為 60%，請估計此公司債的違約機率為多少？
(A)2.98%
(B)5.56%
(C)7.36%
(D)9.26%

答案：登入後查看
統計： A(1), B(2), C(1), D(3), E(0) #2548920

詳解 (共 1 筆)

Andrew

B1 · 2021/07/11

#4892046

違約機率= 1 ...

(共 131 字，隱藏中）

前往觀看

6. 考慮一個包含 A 與 B 股票選擇權的投資組合，其中 A 股票選擇權 Delta 為 2,500，股價為 70 元，股價變動率之波動度為 3%，B 股票選擇權 Delta 為 1,500，股價為 50 元，股價變動率之波動度為 2%，兩股票變動率間之相關係數為 0.5。以上資料均為日資料，則 10 天期 99%VaR 為何？ N(2.326)=0.99， N(1.96)=0.975，N(1.645)=0.95 (A)35,526 (B)45,155 (C)53,549 (D)以上皆非

19.一年期公債殖利率為 4%，一年期公司債殖利率為 8%，若其回收率( Recovery Rate)為 60%，請估計此公司債的違約機率為多少？
(A)2.98%
(B)5.56%
(C)7.36%
(D)9.26%

詳解 (共 1 筆)

相關試題

相關試卷

19.一年期公債殖利率為 4%，一年期公司債殖利率為 8%，若其回收率( Recovery Rate)為 60%，請估計此 公司債的違約機率為多少？ (A)2.98% (B)5.56% (C)7.36% (D)9.26%

詳解 (共 1 筆)

相關試題

相關試卷

19.一年期公債殖利率為 4%，一年期公司債殖利率為 8%，若其回收率( Recovery Rate)為 60%，請估計此公司債的違約機率為多少？
(A)2.98%
(B)5.56%
(C)7.36%
(D)9.26%