19.一年期公債殖利率為 4%，一年期公司債殖利率為 8%，若其回收率( Recovery Rate)為 60%，請估計此公司債的違約機率為多少？ (A)2.98% (B)5.56% (C)7.36% (D)9.26%

19.一年期公債殖利率為 4%，一年期公司債殖利率為 8%，若其回收率( Recovery Rate)為 60%，請估計此公司債的違約機率為多少？
(A)2.98%
(B)5.56%
(C)7.36%
(D)9.26%

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統計： A(1), B(2), C(1), D(3), E(0) #2548920

詳解 (共 1 筆)

Andrew

B1 · 2021/07/11

#4892046

違約機率= 1 ...

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28.假設一選擇權發行者已進行 Delta 中立避險，其避險後投資組合之 Gamma=-2,000，Vega=-4,000。今發行者可利用同一標的資產的另外二個選擇權 A 與 B 構建 Gamma 與 Vega 中立策略。此二個選擇權之 Delta、Gamma 與 Vega 分別為：Δ A =0.7，ΓA =2.0，VA =2.0，ΔB =0.6，ΓB =1.0，VB =1.5，則選擇權發行者可藉由_______ A 選擇權_______ 單位，_______ B 選擇權 _______單位，以及 _______單位標的資產，以達成 Delta-Gamma-Vega 中立之狀態。 (A)放空，2000，買進，8000，賣出 3400 (B)放空，1000，買進，4000，賣出 1700 (C)買進，2000，放空，8000，賣出 3400 (D)買進，1000，放空，4000，賣出 1700

19.一年期公債殖利率為 4%，一年期公司債殖利率為 8%，若其回收率( Recovery Rate)為 60%，請估計此公司債的違約機率為多少？
(A)2.98%
(B)5.56%
(C)7.36%
(D)9.26%

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19.一年期公債殖利率為 4%，一年期公司債殖利率為 8%，若其回收率( Recovery Rate)為 60%，請估計此 公司債的違約機率為多少？ (A)2.98% (B)5.56% (C)7.36% (D)9.26%

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(A)2.98%
(B)5.56%
(C)7.36%
(D)9.26%