試題詳解

19. 假設有一選擇權投資組合其 delta 為中立，gamma 和 vega 分別為-500 和-800。另外市場有兩個選擇 權，第一個選擇權的 delta、gamma、vega 分別是 0.6、0.5、2.0，第二個選擇權的 delta、gamma、 vega 分別是 0.5、0.8、1.2。試問該投資組合要分別加入多少此二選擇權的部位，使得新的總部位 為 gamma 中立且 vega 中立?
(A)20；300
(B)600；400
(C)300；200
(D)40；600