19.Black-Scholes的股票賣權公式欲以人工合成賣權的方式形成投資組合保險,應以何種方式操作?當股價上升應如何動態調整持有部位?


(A)賣出佔投資組合[1-N(d1)]比率的股票,並投資無風險性資產;當股價上升時,反向買進
(B)以無風險利率借錢,並買入佔投資組合[1-N(d1)]比率的股票;當股價上升時,加碼買進
(C)賣出佔投資組合比率的股票,並投資無風險性資產;當股價上升時,反向買進
(D)以無風險利率借錢,並買入佔投資組合N(d1)比率的股票;當股價上升時,加碼買進

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統計: A(1), B(2), C(0), D(0), E(0) #3405242

詳解 (共 1 筆)

#6779708
1. 題目解析 本題的核心在於理解Bl...
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