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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (101-200)#6016
> 試題詳解
197.何謂空頭價差(Bear Spread)?
(A)買進近月期約,同時賣出遠月期約
(B)賣出近月期約,同時買進遠月期約
(C)同時賣出遠月期約和近月期約
(D)同時買進遠月期約和近月期約。
答案:
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統計:
A(2), B(7), C(1), D(0), E(0) #243123
私人筆記 (共 1 筆)
fighting
2020/05/28
私人筆記#2201009
未解鎖
空頭價差(Bear Spread). 買...
(共 70 字,隱藏中)
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101.在基差(現貨價格-期貨價格)為+2時,買入現貨並賣出期貨,在基差為多少時結清部位會損失?(A)4 (B)2 (C)3 (D)-1。
#243027
102.當遠期期貨相對於近期期貨之價差數值偏低,則下列敘述何者正確?(A)表示相對於近期期貨,遠期期貨價格下跌 (B)表示相對於現貨,期貨價格上漲 (C)應買入遠期期貨,賣出近期期貨 (D)應買入近期期貨,賣出遠期期貨。
#243028
103.小堯在1月時以97-17買入CBOT的3月T-Bond 期貨,同時以98-16賣出6月T-Bond期貨,在3月T-Bond期貨為97-01,6月T-Bond期貨為97-08時平倉,若不考慮手續費,則其損益為多少?(T-Bond期貨合約的規格為 $100,000)(A)損失 $500 (B)獲利 $500 (C)損失 $750 (D)獲利 $750。
#243029
104.小玲於1月10日時,買入3月份小麥期貨 10,000英斗,每英斗 $3.5,同時以每英斗 $3.92賣出等量的7月份小麥期貨,請問小玲於1月10日的一買一賣之交易,其損益是多少 ?(A) -0.42 (B) -0.36 (C)0.4 (D)無法確定。
#243030
105.小張於1月10日時,買入3月份小麥期貨 10,000英斗,每英斗 $3.5,同時以每英斗 $3.92 賣出等量的7月小麥期貨。至2月10日時,之月份小麥期貨上漲至 $3.58,7月份小麥期貨上漲至 $3.94。若小張於2月10日賣出3月份小麥,買入7月份小麥各 10,000 英斗平倉,則:(A)獲利 $600 (B)損失 $600 (C)獲利 $300 (D)損失 300。
#243031
106.小張擁有空頭價差交易部位,他以 98-04 價位建立9月份公債期貨合約,並以98-01價位建立12月份公債期貨合約,當9月份公債期貨的價位為97-07,12月份公債期貨價位為95-26,他將部位平倉,所有的合約在同一年度,請問其盈虧為何?(A)賺 $1,312.50 (B)損失 $1,312.50 (C)損失 $3,125.00 (D)賺 $3,125.00。
#243032
107.小堯以238.85買進 S&P 500股票指數的近月期貨合約,並以238.65價位賣出遠月期貨合約。該交易者於近月合約價位在 246.35 遠月價位為 244.00平倉,請問損益情形為何?(A)損失 2.15 (B)損失 9.52 (C)賺 2.15 (D)賺 9.52。
#243033
108.某交易人以 30.25 買進5月份糖合約,並以 31.75賣出7月份糖合約。他以32.65及33.45價位將5月份合約及7月份合約平倉,所有合約均在同一年度,請問整個交易的盈虧結果為何?(A)每磅損失 0.70 (B)每磅損失 2.40 (C)每磅獲利 0.7 (D)選項A、B、C皆非。
#243034
109.在同一市場內同時買進7月交割的小麥期貨,賣出12月交割的小麥期貨,此種交易稱為:(A)商品間價差交易 (B)市場間價差交易 (C)市場內價差交易 (D)選項A、B、C皆非。
#243035
110.假設明年3月黃豆期貨的價格為 $6.2,而同年6月的黃豆期貨價格為 $6.72,如果儲存成本為每月 $0.12,則應:(A)買3月契約,賣6月契約 (B)買6月契約,賣3月契約 (C)買3月契約 (D)賣3月契約。
#243036
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