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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (101-200)#6016
> 試題詳解
197.何謂空頭價差(Bear Spread)?
(A)買進近月期約,同時賣出遠月期約
(B)賣出近月期約,同時買進遠月期約
(C)同時賣出遠月期約和近月期約
(D)同時買進遠月期約和近月期約。
答案:
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統計:
A(2), B(7), C(1), D(0), E(0) #243123
私人筆記 (共 1 筆)
fighting
2020/05/28
私人筆記#2201009
未解鎖
空頭價差(Bear Spread). 買...
(共 70 字,隱藏中)
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198.時間差交易(Time Spread)又稱為什麼?(A)泰德價差交易(Ted Spread) (B)對角價差交易(Diagonal Spread) (C)曆差交易(Calendar Spread) (D)盒狀價差交易(Box Spread)。
#243124
199.利用三個月歐洲美元(Eurodollar)期貨與美國國庫券(T-Bill)期貨來從事價差交易稱為: (A)FOB價差交易 (B)NOB價差交易 (C)TED價差交易 (D)選項A、B、C皆非。
#243125
200.因美國政府發行的國庫券(T-Bill),信用一定比歐洲民間銀行發行之歐洲美元(Eurodollar,簡稱ED)信用好,所以當預期景氣蕭條時,應採取的交易策略為:(A)買進T-Bill期貨,賣出ED期貨 (B)賣出T-Bill期貨,買入ED期貨 (C)買入T-Bill ,賣出ED期貨 (D)賣出T-Bill,買進ED期貨。
#243126
201.以下何者最可能為黃金期貨走軟之因素?(A)中東戰爭 (B)美元升值 (C)通貨膨脹 (D) 選項ABC皆非。
#243127
202.預期景氣將衰退時,應該如何操作期貨?(A)買進歐洲美元期貨,賣出等量國庫券期貨 (B)買進國庫券期貨,賣出等量歐洲美元期貨 (C)同時賣出等量的國庫券期貨及歐洲美元期貨 (D)選項ABC皆非。
#243128
203.同時買進一張3月份國庫券期貨,賣出一張三個月的歐洲美元定期存單期貨,稱為: (A)上跨式部位 (B)下跨式部位 (C)多頭TED價差交易 (D)空頭TED價差交易。
#243129
204.小明預期美國國庫券與歐洲美元之利差將會縮小,其應:(A)買進國庫券期貨 (B)賣出歐洲美元期貨 (C)買進歐洲美元期貨、賣出國庫券期貨 (D)賣出歐洲美元期貨、買進國庫券期貨。
#243130
205.下列何者為泰德價差(TED Spread)?(A)泰幣與德幣的價差 (B)美國T-Note和T-Bond的價差 (C)歐洲美元期貨與美國國庫券期貨的價差 (D)選項ABC皆非。
#243131
206.投機者買進歐洲美元(Eurodollar)期貨,賣出等量國庫券(T-Bill)期貨,則他對市場的預期為:(A)未來經濟會好轉 (B)未來經濟會衰退 (C)市場不正常 (D)選項ABC皆非。
#243132
207.若某交易人預期殖利率曲線將更陡峭,則下列何價差交易可能使他獲利?(A)買入T-Bill期貨,賣出T-Bond期貨 (B)買入T-Bond期貨,賣出T-Bill期貨 (C)買入T-Bill期貨,賣出歐洲美元期貨 (D)買入歐洲美元期貨,賣出T-Bill期貨。
#243133
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