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期貨、選擇權與其他衍生性商品
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98年 - 98-3 期貨交易分析人員 :期貨、選擇權與其他衍生性商品#117695
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20.若期末報酬型態為 Max[Min(S(T)-K,B-K),0],此選擇權為:
(A)Capped Option
(B)Chooser Option
(C)Exchange Option
(D)Barrier Option
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詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/02
#7011850
1. 題目解析 題目中給定了一個期末報...
(共 1121 字,隱藏中)
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相關試題
21.有關股票選擇權之新契約規格,下列敘述何者錯誤? (A)每點價值為新台幣 2,000 元,如同標的數量是 2,000 股的標的股票 (B)到期月份是交易當月起接續之 3、6、9、12 月之四個季月 (C)各契約的到期日為各該契約交割月份第三個星期三 (D)到期日當天自動以現金交付或收受依最後結算價計算之約定標的價值與履約價差額
#3172020
22.買入 12 月份台指期貨,賣出 1 月份台指期貨,並同時賣出 12 月份摩根台指期貨及買入 1 月份摩根台指期貨,此期貨交易策略稱為: (A)Butterfly Spread (B)Bull Spread (C)Condor Spread (D)Tandem Spread
#3172021
23.賣出新台幣計價黃金期貨(TGF)並同時賣出對等契約價值之同到期月份的黃金選擇權(TGO)之賣權,此交易策略稱為: (A)Covered Call (B)Reverse Covered Call (C)Protective Put (D)Reverse Protective Put
#3172022
24.針對台灣期貨交易所推出的期貨與選擇權契約,下列敘述何者錯誤? (A)2008 年度交易量最大的四項契約包含台指選擇權、台股期貨、小型台指期貨與新台幣計價黃金期貨 (B)2008 年度利率期貨總交易量佔不到 2008 年度全部商品總交易量 1% (C)交易量最大的四項契約,交易量最大的交割月份契約均是距離目前最近之交割月份契約 (D)目前 MSCI 臺指期貨、MSCI 臺指選擇權與黃金期貨(GDF)均為美元計價
#3172023
25.有關可轉換公司債與附認股權證債券(Bond with Warrants),下列敘述何者正確? (A)投資人若執行認股權證,附認股權證債券將消失 (B)投資人若執行轉換權利,可轉換公司債將消失 (C)對發行公司而言,均如同發行一般公司債,並同時買進該公司股票為標的資產的歐式買權 (D)均是以美元計價發行
#3172024
26.假設 A 公司發行的美國存託憑證(ADR),可轉換成 5 張 A 公司股票,目前匯率為 33 NTD/USD, 若該 ADR 目前價格為 5 美金,不考量交易成本下,當 A 公司目前股票價格為何時,有套利機會產生? (A)新台幣 20 元 (B)新台幣 25 元 (C)新台幣 30 元 (D)新台幣 35 元
#3172025
27.關於基差定義,下列敘述何者錯誤? (A)基差變大或變小定義是以絕對值觀念衡量,故會受到正向市場或逆向市場影響 (B)基差由-3 變成 4 代表基差轉強 (C)正基差就是逆價差 (D)假設未來基差轉弱,投資人可透過買入現貨並同時賣出對應之期貨獲取利潤
#3172026
28.若履約價格 K1<K2<K3,針對相同到期日且相同標的資產之選擇權,下列哪一個交易策略之最後 損益圖與其他三個不同? (A)買進履約價格 K1 與履約價格 K3 之買權各一口,並同時賣出履約價格 K2 之買權各一口 (B)買進履約價格 K1 的買權與履約價格 K3 之賣權各一口,並同時賣出履約價格 K2 之買權與賣 權各一口 (C)買進履約價格 K1 與履約價格 K3 之賣權各一口,並同時賣出履約價格 K2 之賣權各一口 (D)賣出履約價格 K1 的賣權與履約價格 K3 之買權各一口,並同時買進履約價格 K2 之買權與賣 權各一口
#3172027
29.在 CBOE 交易的指數選擇權,哪一個同時交易美式與歐式選擇權? (A)S&P100 指數選擇權 (B)S&P500 指數選擇權 (C)Nasdaq-100 指數選擇權 (D)Russell 2000 指數選擇權
#3172028
30.X 值之合理價格最可能為下列哪一個? (A)894 (B)914 (C)934 (D)954
#3172029
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