試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (201-217)#6020 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (201-217)#6020

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

207.假設預期 S&P 500期貨價格將快速下跌，下列何項部位產生較大利潤？
(A)買進 S&P 500期貨賣權
(B)賣出 S&P 500期貨賣權
(C)賣出 S&P 500期貨買權
(D)買進 S&P 500期貨買權。

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