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試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (201-217)#6020 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷資訊

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (201-217)#6020

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

213.若交易人同時買一個履約價為100的期貨買權，賣一個履約價為140的期貨買權，不考慮權利金下，則該交易人的最大可能收益為：
(A)無窮大
(B)40
(C)兩執行價之和
(D)80。
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未解鎖
140-100=40
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