阿摩線上測驗
21. 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 30，目前匯率為
1.2，若每日匯率變動率之波動度為 2%，試問：10 天期 95%的風險值為何？
N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01
(A)3.76
(B)4.68
(C)5.29
(D)7.85
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統計： A(18), B(0), C(0), D(1), E(0) #2006544
統計： A(18), B(0), C(0), D(1), E(0) #2006544
