28. 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 30，目前匯率為1.2，若每日匯率變動率之波動度為 2%，試問：10 天期 95%的風險值為何？
 ( N(−1.65) = 0.05 , N(−1.96) = 0.025 , N(−2.33) = 0.01)
(A)7.85
(B)5.31
(C)4.47
(D)3.76

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統計： A(1), B(0), C(1), D(2), E(0) #2527026