試題詳解

21. 敬請概略估計欲避險＄200M、五年期收固定利率 6%交換契約（receive-fixed swap），需使用多少 3 個 月期 LIBOR 歐洲美元期貨契約（每跳動 1 basis point 契約價格變動＄25），請問下列何項最為接近？
(A)賣出250 口
(B)賣出3,400 口
(C)賣出40,000 口
(D)買進250 口