試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(200-228)#5900 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(200-228)#5900

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

215.若應用線性迴歸式來估計最小風險避險比例：即△S＝a+b△F+誤差項。其中△S與△F分別為現貨與期貨價格變動，a與b分別為係數。試問何者可為避險績效估計值？
(A)a
(B)b
(C)誤差項
(D)迴歸式的R2。

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