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108年 - 108-4 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#81002
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22. 某廠商以浮動利率貸款美元,為消除利率上漲之風險,應:
(A)賣出歐洲美元期貨
(B)買進歐洲美元期貨
(C)視在何處貸款而定
(D)不管利率為何,總要還本付息,故無利率風險可言
答案:
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統計:
A(796), B(429), C(10), D(34), E(0) #2116764
詳解 (共 2 筆)
股神
B2 · 2021/10/29
#5181977
利率上漲=價格下跌=做空利率下跌=價格上...
(共 26 字,隱藏中)
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Cai Jen毛
B1 · 2020/01/03
#3729663
利率上漲,價格下跌怕跌=空頭避險
(共 18 字,隱藏中)
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相關試題
128.某廠商以浮動利率貸款美元,為消除利率上漲之風險,應:(A)賣出歐洲美元期貨 (B)買進歐洲美元期貨 (C)視在何處貸款而定 (D)不管利率為何,總要還本付息,故無利率風險可言。
#238811
23. 預期央行調升存款準備率時,具利率上升風險的美商銀行應: (A)買入公債期貨 (B)買入歐元期貨 (C)賣出歐洲美元期貨 (D)賣出美元期貨
#2116765
24. 下列有關基差的描述,何者不正確? (A)基差的變動會影響避險的效果 (B)基差於期貨交割日時必定歸零 (C)基差大小與期貨交易手續費無關 (D)基差若為正,必定會產生套利機會
#2116766
25. 一股票投資組合的價值為1億元,假設當臺股期貨變動1%時,投資組合價值將會變動1.2%,若目前臺股期貨的價格為5,000,請問該投資組合避險時,須買賣多少口臺股期貨? (A)買進100口 (B)買進120口 (C)賣出100口 (D)賣出120口
#2116767
26. 依據歷史交易資料應用線性迴歸得到迴歸係數β為0.72。如果避險者擁有10單位的現貨部位,試問應賣空幾口期貨契約? (A)10口期貨契約 (B)2口期貨契約 (C)5口期貨契約 (D)7口期貨契約
#2116768
27. 當持有成本為正時,若現貨價格高於期貨價格,則最佳的套利策略為: (A)賣空期貨 (B)買進現貨 (C)賣空現貨並買進期貨 (D)賣空期貨並買入現貨
#2116769
28. 小珊於2月初以1.0385元買入3月份咖啡期貨,並以1.0605元賣出7月份咖啡期貨,當3月份與7月份期貨價格分別為1.0695元及1.0785元時結平其部位,若不考慮手續費,則其損益為多少?(咖啡期貨契約值37,500磅) (A)損失487.5元 (B)獲利487.5元 (C)損失337.5元 (D)獲利337.5元
#2116770
29. 在期貨市場中,投機者買進原油期貨,而賣汽油期貨,此種交易稱為: (A)擠壓價差交易(Crush Spread) (B)反擠壓價差交易(Reverse Crush Spread) (C)裂解價差交易(Crack Spread) (D)選項ABC皆非
#2116771
30. 出售某項期貨合約之賣權具備: (A)按履約價格買入該期貨合約的權利 (B)按履約價格賣出該期貨合約的權利 (C)按履約價格買入該期貨合約的義務 (D)按履約價格賣出該期貨合約的義務
#2116772
31. 價外(Out-of-the-Money)黃金期貨買權指黃金期貨價格: (A)等於履約價格 (B)大於履約價格 (C)小於履約價格 (D)大於或小於履約價格
#2116773
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