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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(1-99)#5898
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試題詳解
試卷:
100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(1-99)#5898 |
科目:
期貨交易理論與實務
試卷資訊
試卷名稱:
100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(1-99)#5898
年份:
100年
科目:
期貨交易理論與實務
22.利用合成資產的觀念,基金經理人看壞債券市場時,應如何進行資產重置,將原有的債券部位轉換成合成股票部位,以規避利率風險?
(A)買進指數期貨
(B)賣出指數期貨
(C)買進指數期貨同時賣出債券部位
(D)賣出指數期貨同時賣出債券部位。
正確答案:
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詳解 (共 1 筆)
【站僕】摩檸Morning.
B2 · 2012/09/25
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未解鎖
原本答案為A,修改為C
(共 13 字,隱藏中)
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