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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(1-99)#5898
> 試題詳解
8.期貨可用來規避何種風險?
(A)銷售價格之風險
(B)銷進量之風險
(C)商品之品質風險
(D)現貨交易雙方之交割風險。
答案:
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統計:
A(86), B(1), C(5), D(29), E(0) #238691
詳解 (共 1 筆)
taiwanlin17
B1 · 2019/03/19
#3251420
何謂避險風險即損失發生的機會,規避價格變...
(共 62 字,隱藏中)
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9.以期貨契約構建避險部位,乃是利用期貨契約價格變動與現貨價格變動之間何種關係?(A)期貨價格變動幅度較大 (B)二者間的同向變動關係 (C)現貨價格通常低於期貨價格 (D)現貨價格波動幅度較大。
#238692
10.避險者與投機者之主要差別在於:(A)投機者有預測未來價格變動的能力 (B)避險者無法預測未來價格變動 (C)投機者持有現貨部位 (D)避險者持有現貨部位。
#238693
11.您的客戶目前持有大量的股票部位,而且預測未來股市將呈現大幅度的上下波動。您應該建議客戶構建指數期貨避險策略或完全出清手中持有的股票,二者之差異在於:(A)指數期貨的流動性較大 (B)現貨股票的交易成本較高 (C)出清現貨容易造成現貨股票價格大幅度波動 (D)選項 A、B、C 皆是。
#238694
12.避險投資組合的主要風險來源為:(A)期貨價格變動風險 (B)現貨價格變動風險 (C)現貨價格變動風險與期貨價格變動風險之總合 (D)現貨價格與期貨價格相對變動風險。
#238695
13.下列敘述何者不正確?(A)避險者利用期貨契約將風險轉移至投機者 (B)投機者通常對於市場未來走勢有個人主觀預期 (C)投機者一定可以賺取期貨價差做為風險貼水 (D)投機者提高市場流動性。
#238696
14.以下何者不應列入選擇適當期貨契約構建避險策略的考量因素?(A)期貨契約標的物 (B)期貨契約到期月份 (C)預期未來期貨價格的走勢 (D)買進或賣空期貨契約數量。
#238697
15.構建避險策略過程中,選擇不同到期月份的期貨契約的判斷原則通常為:(A)期貨契約到期月份與避險期間愈接近愈適當 (B)期貨契約到期月份與避險期間差距愈遠愈適當 (C)無特定關係 (D)隨交易人之喜好。
#238698
16.以期貨避險時,有如:(A)規避基差風險,但承擔價格風險 (B)規避價格風險,但承擔基差風險 (C)同時規避基差風險與價格風險 (D)基差風險與價格風險均無法消除。
#238699
17.如果2011年9月30日為預定的避險期間了結日,下列何種到期月份的期貨契約為較適合的避險工具?(A)2011年8月 (B)2011年9月 (C)2011年10月 (D)2011年12月。
#238700
18.影響避險績效之因素為何?(A)適當標的物期貨契約的選擇(B)適當到期月份期貨契約的選擇(C)多頭或空頭避險策略的選擇(D)選項 A、B、C 皆是。
#238701
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