試題詳解

試卷：99年 - 99-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#95303 | 科目：期貨法規與自律規範

試卷名稱：99年 - 99-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#95303

年份：99年

科目：期貨法規與自律規範

22.若美式買權及歐式賣權之 implied volatility 均將朝 0.2 靠近，則下列何種策略可以獲利？
(A)買入美式買權且買入歐式賣權
(B)賣出美式買權且賣出歐式賣權
(C)買入美式買權且賣出歐式賣權
(D)賣出美式買權且買入歐式賣權

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