試卷名稱：113年 - 113-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#125791
年份：113年
科目：衍生性商品之風險管理
25. 依據 Black-Scholes Model，一般用希臘字母 Γ(Gamma)來衡量選擇權的凸性彎曲程度，下列何種係選擇權 Gamma 風險為最大之情況？ (A)深價內，距到期日遠 (B)價平，距到期日近 (C)深價外，距到期日遠 (D)價平，距到期日遠
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