試題詳解

試卷：104年 - 104年第1次期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#21984 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：104年 - 104年第1次期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#21984

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

26. 為了計算VaR，把金融工具(通常是債券)以一組無息債券(Zero-Coupon Bond)來表達的流程稱為：
(A)Duration
(B)Convexity
(C)Cash-Flow Mapping
(D)Fair-Value Mapping

正確答案：登入後查看