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衍生性商品之風險管理
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104年 - 104年第1次期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#21984
> 試題詳解
32. 請問該基金經理人應如何操作公債期貨,以規避利率風險?
(A)賣出15口
(B)賣出20口
(C)賣出25口
(D)買進30口
答案:
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統計:
A(9), B(4), C(3), D(1), E(0) #836601
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2019/03/28
#3267489
需要口數 = 現貨市值*存續期間 / (...
(共 35 字,隱藏中)
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10
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私人筆記 (共 1 筆)
Andrew
2021/07/21
私人筆記#3369999
未解鎖
由於最便宜交割公債(避險債券)的存續期間...
(共 90 字,隱藏中)
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相關試題
33. 承上題,立同公司若要調整公債組合的存續期間由7.0變為8.4年,請問該基金經理人應如何操作公債期貨? (A)買進3口 (B)賣出3口 (C)買進6口 (D)賣出6口
#836602
34. 一年期公債殖利率為3%,一年期公司債殖利率為5%,若其回收率(Recovery Rate)為60%,請估計此公司債的違約機率為多少? (A)1.95% (B)2.58% (C)3.23% (D)4.76%
#836603
35. 某公司債的累積違約機率如下:第一年23%,第二年36 %,第三年49%,第四年55%,則該公司債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為: (A)10.25% (B)15.29% (C)20.31% (D)25.85%
#836604
1. 券商若要規避其所發行之認購權證的Gamma 風險,則應採用下列何種工具? (A)期貨合約 (B)互換合約 (C)遠期合約 (D)選擇權合約
#836605
2. 其他條件不變下,下列那一種選擇權之時間價值遞減得最快速? (A)價外選擇權 (B)價平選擇權 (C)價內選擇權 (D)每一種選擇權皆一樣
#836606
3. 那麼他應該出售多少口一個月期大臺指,來達成目標β值為0.8? (A)126口 (B)226口 (C)326口 (D)426口
#836607
4. 承上題,若該基金經理人看好未來一個月的股市行情,而想把投資組合之β值提高為2,且一個月期大臺指當時的價格為9500點,那麼他應該購入多少口一個月期大臺指,來達成目標β值為2.0? (A)153口 (B)253口 (C)353口 (D)453口
#836608
5. 下列那一種情況下,美式買權的價格和歐式買權的價格一樣? (A)標的股票發放大額現金股利 (B)標的股票不發放任何現金股利 (C)標的股票發放小額現金股利 (D)以上皆是
#836609
6. 一個利率交換合約可以視為下列那一種商品的投資組合? (A)利率上限 (B)利率下限 (C)遠期利率協定 (D)利率上下限
#836610
7. 買入一單位歐式賣權加上買入一單位現股,於選擇權到期日之報酬(Payoff)型態,和下列那一種交易相似? (A)買入一單位歐式買權 (B)買入一單位債券 (C)買入一單位歐式賣權 (D)賣出一單位歐式賣權
#836611
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