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期貨交易理論與實務
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109年 - 109-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#90560
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28. 小涵買進黃豆期貨$7.2/英斗,保證金$0.4/英斗,若隨後於$7.5/英斗價格賣出,不考慮手續費, 則其報酬率為:
(A)40%
(B)50%
(C)75%
(D)60%
答案:
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統計:
A(123), B(37), C(833), D(41), E(0) #2447123
詳解 (共 1 筆)
kaohsien9
B1 · 2020/09/07
#4258455
(7.5-7.2)/0.4=0.75
(共 20 字,隱藏中)
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29. 6 月 10 日,某甲賣出一張歐洲美元期貨,成交價為$97.7,6 月 20 日以$97.4 平倉,若手續費每張合約 為$70,則其損益為: (A)沒賺也沒賠 (B)獲利$680 (C)損失$680 (D)選項ABC皆非
#2447124
30. 下列何者會使期貨買權的權利金減少? (A)到期日增長 (B)期貨價格下跌 (C)利率上升 (D)期貨價格波動性增加
#2447125
31. S&P 500 現貨指數 1,375,則: (A)1,380 買權為價內,1,380 賣權為價外 (B)1,370 買權為價內,1,370 賣權為價外 (C)1,370 買權及賣權皆為價內 (D)1,365 買權及賣權皆為價外
#2447126
32. 期貨賣權(Put)的 Delta 為-0.7,表示在其他情況不變下,期貨價格若上漲 1 元,期貨買權(Call)價 格會: (A)下跌 0.3 元 (B)上漲 0.3 元 (C)下跌 0.7 元 (D)上漲 0.7 元
#2447127
33. 持有黃金的人若認為黃金將大幅下挫,可採下列何種避險方式較佳? (A)買進黃金期貨賣權 (B)賣出黃金期貨買權 (C)買進黃金期貨買權 (D)賣出黃金期貨賣權
#2447128
34. 其他條件不變時,當標的期貨價格上漲,則期貨賣權的價值一般會: (A)上升 (B)下降 (C)不受影響 (D)可能上升,可能下降
#2447129
35. 若交易人做價差交易,同時買一個履約價為$100 的期貨賣權,賣一個履約價為$140 的期貨賣權,若現 在期貨價格為$130,在不考慮權利金下,交易人每單位之損益為何? (A)獲利$10 (B)損失$10 (C)獲利$6 (D)損失$6
#2447130
36. 假設目前臺股期貨價格為 5,400,請問下列委託單何者還有效? (A)賣出觸及市價委託 5,385 (B)買進限價委託 5,385 (C)賣出停損委託 5,430 (D)賣出限價委託 5,395
#2447131
37. 臺灣期貨交易所「黃金選擇權」之契約規模為: (A)10 台兩 (B)5 台兩 (C)10 盎司 (D)5 盎司
#2447132
38. 小涵看好金融類股後市,買進 1 口 7 月份履約價格 1,000 點 TFO 賣權,並同時賣出 1 口 2 月份履約價 格 1,400 點 TFO 賣權,則此一價差組合應繳交多少保證金? (A)40,000 元 (B)100,000 元 (C)50,000 元 (D)140,000 元
#2447133
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