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112年 - 112-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#117816
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29. 小卉以 0.032 買入一張 CME 2 月份履約價 1.485 的英鎊期貨買權,若不考慮交易成本,其損益平 衡點為:
(A)1.503
(B)1.517
(C)1.475
(D)1.447
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統計:
A(37), B(663), C(35), D(24), E(0) #3177368
詳解 (共 1 筆)
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B1 · 2025/11/01
#7007816
1. 題目解析 本題涉及期權的基本概念...
(共 773 字,隱藏中)
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30. 若預期美國利率上升,使美國和瑞士的利率差擴大,則交易人能透過何種方法獲利? (A)買美元期貨、賣瑞郎期貨 (B)賣歐洲美元期貨 (C)賣美國長期公債期貨 (D)選項( A )( B )( C )皆是
#3177369
31. 以下何種選擇權的交易風險最高? (A)利用買權形成價差交易 (B)買入賣權 (C)賣出買權 (D)賣出賣權
#3177370
32. 五月咖啡期貨價格為$1.1505/磅,九月咖啡期貨價格為$1.1805/磅,若買入五月期貨,賣出九 月期貨,於下列何時平倉會損失? (A)五月咖啡期貨為$1.1600/磅,九月咖啡期貨為$1.1805/磅 (B)五月咖啡期貨為$1.1500/磅,九月咖啡期貨為$1.1815/磅 (C)五月咖啡期貨為$1.1635/磅,九月咖啡期貨為$1.1805/磅 (D)五月咖啡期貨為$1.1670/磅,九月咖啡期貨為$1.1875/磅
#3177371
33. 買進股票後,又賣出以之為標的的買權: (A)稱為被掩護買權(Covered Call)策略 (B)稱為保護性買權(Protective Call)策略 (C)可將損失控制在權利金的額度範圍內 (D)可保留上方之獲利空間
#3177372
34. 賣出期貨買權具有: (A)依履約價格買進標的期貨之權利 (B)依履約價格賣出標的期貨之權利 (C)依履約價格買進標的期貨之義務 (D)依履約價格賣出標的期貨之義務
#3177373
35. 小麥期貨買權之賣方,若收到履約通知,結果為: (A)以履約價賣出小麥 (B)以履約價買入小麥期貨合約,取得小麥期貨多頭部位 (C)以履約價買入小麥 (D)以履約價賣出小麥期貨合約,取得小麥期貨空頭部位
#3177374
36. 券商發行認購或認售權證,並以 Delta 避險,則券商在下列哪一種情況較為有利? (A)股價波動幅度大 (B)股價波動幅度小 (C)與股價波動無關 (D)選項( A )( B )( C )皆非
#3177375
37. 在臺灣期貨交易所之動態價格穩定措施下,即時價格區間上(下)限=基準價±退單點數,在取得當盤 最新波動度參數後,當 Delta = 0.8,臺指選擇權的週到期契約與最近月到期契約之退單點數如何 計算? (A)最近標的指數收盤價×0.8% (B)最近標的指數收盤價×1.6% (C)最近標的指數收盤價×2% (D)最近標的指數收盤價×2.4%
#3177376
38. 當期貨商的某位客戶保證金出現超額損失(Overloss)時,期貨商的處理動作應是: (A)由其他客戶的保證金墊支 (B)由期貨商的自有資金墊支 (C)要求期交所墊支 (D)要求其他期貨商墊支
#3177377
39. 臺灣期貨交易所之美元計價黃金期貨之契約乘數為: (A)10 金衡制盎司 (B)50 金衡制盎司 (C)100 金衡制盎司 (D)200 金衡制盎司
#3177378
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