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111年 - 111-1 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#108694
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29. 小涵在 CBOT 買進 7 月份小麥期貨、同時在 KCBT 賣出 7 月份小麥期貨是屬於何種策略?
(A)同市場內之價差交易
(B)市場間之價差交易
(C)混合型價差交易
(D)商品間價差交易
答案:
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統計:
A(42), B(684), C(29), D(58), E(0) #2941586
詳解 (共 1 筆)
澤
B1 · 2025/04/01
#6355450
市場間是不同市場 市場內才是同市場 ...
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/07
私人筆記#4747527
未解鎖
CBOT (Chicago Board ...
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153.小明在CBOT買進7月份小麥期貨、同時在KCBT賣出7月份小麥期貨是屬於何種策略?(A)同市場內之價差交易 (B)市場間之價差交易 (C)混合型價差交易 (D)商品間價差交易。
#243079
30. 目前現貨價格$100,一年期期貨價格$108,無風險利率 6%,持有此現貨每年可產生 3%的固定收益, 此時交易人採取下面的投資策略:賣出期貨,買入現貨,並以無風險利率借入買現貨所需之款項。在 無交易成本的情形下,一年後期貨契約到期時,交易人可獲得的無風險套利利潤為: (A)$3 (B)$5 (C)$7 (D)$8
#2941587
31. 多頭避險策略中,下列何種基差值變化對於避險策略的報酬有正面貢獻? (A)基差值為負,而且絕對值變小 (B)基差值為負,而且絕對值變大 (C)基差值為正,而且絕對值變大 (D)基差轉強
#2941588
32. 當期貨市場由正向市場轉為逆向市場時,其基差會如何變化? (A)轉弱 (B)轉強 (C)變大 (D)變小
#2941589
33. 在正向市場下,某交易人在 CBOT 市場發現 3 月份和 5 月份的玉米期貨間的價差過大,應該如何交易 才能獲利? (A)買進 3 月份玉米期貨,賣出 5 月份玉米期貨 (B)賣出 3 月份玉米期貨,買進 5 月份玉米期貨 (C)同時買進 3 月份和 5 月份的玉米期貨 (D)同時賣出 3 月份和 5 月份的玉米期貨
#2941590
34. 小涵以$0.5814 賣出一張 6 月份的瑞士法郎期貨,同時以$0.5808 買進一張 12 月份的瑞士法郎期貨,這 個價差交易的名稱又稱為: (A)空頭價差(Bear Spread)交易 (B)多頭價差(Bull Spread)交易 (C)蝶狀價差交易 (D)選項( A )( B )( C )皆非
#2941591
35. 小涵做了一口 3 月/5 月的多頭價差交易,當時 3 月咖啡 106.05 美分,5 月咖啡 108.00 美分,之後價 差縮小為 3 月 107.55 美分且 5 月 109.05 美分,若不計佣金,則此價差交易的結果為何?(一口咖啡契 約規格為 37,500 磅) (A)損失 168.75 美元 (B)損失 216.6 美元 (C)獲利 168.75 美元 (D)獲利 216.6 美元
#2941592
36. 買近月、賣遠月的期貨交易策略是希望: (A)近月價格漲幅小於遠月 (B)近月價格漲幅大於遠月 (C)近月價格跌,遠月價格漲 (D)選項( A )( B )( C )皆非
#2941593
37. 小涵以 52 元買進甲股票後,又買進同量的甲股賣權,其履約價格為 50 元,權利金為 1 元,則小涵在 權利期間結束時,每單位之最大可能虧損為: (A)52 元 (B)2 元 (C)1 元 (D)3 元
#2941594
38. 12 月份黃金期貨市價為 1,680,則下列何種黃金期貨買權有較高之時間價值? (A)履約價格為 1,670 (B)履約價格為 1,680 (C)履約價格為 1,690 (D)履約價格為 1,700
#2941595
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