試題詳解

30. 目前現貨價格$100，一年期期貨價格$108，無風險利率 6%，持有此現貨每年可產生 3%的固定收益， 此時交易人採取下面的投資策略：賣出期貨，買入現貨，並以無風險利率借入買現貨所需之款項。在 無交易成本的情形下，一年後期貨契約到期時，交易人可獲得的無風險套利利潤為：
(A)$3
(B)$5
(C)$7
(D)$8