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113年 - 113-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#121916
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32.吳先生買一個履約價為 15,000 的台指買權、權利金為 230,同時賣一個履約價 15,500 的台指買權、權利金為 180,在台股指數為多少時,吳先生可以達到損益兩平(不考慮交易手續費及 稅)?
(A)15,050
(B)15,230
(C)15,320
(D)15,410
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統計:
A(595), B(31), C(28), D(28), E(0) #3292785
詳解 (共 1 筆)
james153228
B1 · 2024/10/29
#6238093
損益兩平點=買入履約價+買入權利金−賣出...
(共 50 字,隱藏中)
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34. 吳先生買一個履約價為 15000 的台指買權、權利金為 230,同時賣一個履約價為 15500 的台指買權、權利金為 180,在台股指數為多少時,吳先生可以達到損益兩平(不考慮交易手續費及 稅)? (A)15050 (B)15230 (C)15320 (D)15410
#3227857
42.吳先生買一個履約價為 15000 的台指買權、權利金為 230,同時賣一個履約價 15500 的台指買 權、權利金為 180,在台股指數為多少時,吳先生可以達到損益兩平(不考慮交易手續費及稅)? (A)15050 (B)15230 (C)15320 (D)15410
#3377825
28. 吳先生買一個履約價為 15000 的台指買權、權利金為 230,同時賣一個履約價 15500 的台指買權、權利金為 180,在台股指數為多少時,吳先生可以達到損益兩平(不考慮交易手續費及稅)? (A)15050 (B)15230 (C)15320 (D)15410
#3145823
25.小華賣出 3 月 DJIA 指數期貨,價格為 535.15,並買入 6 月 DJIA 指數期貨,價格為545.00。當價差(近月-遠月)變為-20 時予以平倉,則損益為何?(假設 DJIA 期約規格為 250) (A)損失$2,537.5 (B)獲利$2,537.5 (C)獲利$507.5 (D)損失$507.5
#3292778
33.下列何者形成多頭價差(Bull Spread)策略? (A)買入履約價格為 20 的賣權,賣出履約價格為 25 的賣權 (B)買入履約價格為 25 的賣權,賣出履約價格為 20 的賣權 (C)買入權利金為 7 的買權,賣出權利金為 9 的買權 (D)買入履約價格為 20 的買權,賣出履約價格為 25 的賣權
#3292786
34.賣出台指股價指數選擇權賣權,履約價是 16,000 點,權利金是 250 點的最大可能損失是? (A)15,750 元 (B)無限 (C)800,000 元 (D)787,500 元
#3292787
35.期貨交易人是否需提出申請,方可進行指數期貨契約盤後價差部位組合? (A)期貨交易人需向期貨商申請 (B)期貨交易人需向期貨交易所申請 (C)期貨交易人需向證券交易所申請 (D)期貨交易人毋需提出申請
#3292788
36.下列有關電子及金融指數選擇權的委託單敘述,何者有誤? (A)開盤時段不接受組合式委託 (B)交易人若下市價委託單則一定可以成交 (C)組合式委託僅有 FOK 以及 IOC 兩種時間限制委託單 (D)單一委託的限價單包括 FOK、IOC 以及 ROD 三種時間限制委託單
#3292789
37.期貨市場風險防衛體系中,事前處理機制為:甲.結算所與結算會員之設置;乙.結算保證金; 丙.交割結算基金之設置 (A)僅甲 (B)僅乙 (C)僅丙 (D)僅甲與乙
#3292790
38.在臺灣期貨交易所之動態價格穩定措施下,即時價格區間上(下)限=基準價±退單點數,在取得 當盤最新波動度參數後,當 Delta=0.8,臺指選擇權的週到期契約與最近月到期契約之退單點 數如何計算? (A)最近標的指數收盤價×0.8% (B)最近標的指數收盤價×1.6% (C)最近標的指數收盤價×2% (D)最近標的指數收盤價×2.4%
#3292791
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