38.在臺灣期貨交易所之動態價格穩定措施下,即時價格區間上(下)限=基準價±退單點數,在取得
當盤最新波動度參數後,當 Delta=0.8,臺指選擇權的週到期契約與最近月到期契約之退單點
數如何計算?
(A)最近標的指數收盤價×0.8%
(B)最近標的指數收盤價×1.6%
(C)最近標的指數收盤價×2%
(D)最近標的指數收盤價×2.4%
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統計: A(127), B(75), C(415), D(18), E(0) #3292791
統計: A(127), B(75), C(415), D(18), E(0) #3292791
詳解 (共 2 筆)
#6502138
退單點數(上下限)= 最近標的指數 × Delta × 2.5 倍
退單點數 = 指數 × 0.8 × 2.5 = 指數 × 2%
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