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期貨交易理論與實務
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110年 - 110-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#101115
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34. 某一黃豆出口商為了避險,賣出黃豆期貨 7.86/英斗,而現貨為 7.95/英斗。後來以 7.73/英斗賣出黃 豆,當時基差為-0.15,則避險時的基差為多少?
(A)0.09
(B)-0.09
(C)0.18
(D)-0.18
答案:
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統計:
A(599), B(141), C(49), D(31), E(0) #2771999
詳解 (共 1 筆)
cc
B1 · 2021/10/01
#5126881
現貨-期貨7.95-7.86=0.09
(共 21 字,隱藏中)
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35. 在何種情況下,基差絕對值變大對空頭避險較為有利? (A)正向市場 (B)逆向市場 (C)期貨價格=現貨價格 (D)選項ABC皆非
#2772000
36. 下列對國際間的市場間價差交易的敘述,何者有錯? (A)如咖啡、可可等在紐約及倫敦均有交易,故可進行此種價差交易策略 (B)只適用於商品期貨,因金融期貨沒有在不同國家交易的情況 (C)交易人須在交易前,先研究同一商品期貨在兩國市場間之價差關係 (D)是一種較複雜的投資策略
#2772001
37. 何謂多頭價差(Bull Spread)? (A)同時買進遠月期約和近月期約 (B)同時賣出遠月期約和近月期約 (C)賣出近月期約,同時買進遠月期約 (D)買進近月期約,同時賣出遠月期約
#2772002
38. 在 4 月小麥期貨和 7 月小麥期貨的價差由-5 變成+3 時,可進行下列何種交易以獲利? (A)交叉交易 (B)避險交易 (C)價差交易 (D)選項ABC皆非
#2772003
39. 五月咖啡期貨價格為$1.1505/1b,九月咖啡期貨價格為$1.1800/1b,若賣出五月期貨,買入九月期貨, 於下列何時平倉可獲利? (A)五月咖啡期貨為$1.1600/1b,九月咖啡期貨為$1.1805/1b (B)五月咖啡期貨為$1.1700/1b,九月咖啡期貨為$1.1805/1b (C)五月咖啡期貨為$1.1435/1b,九月咖啡期貨為$1.1805/1b (D)五月咖啡期貨為$1.1670/1b,九月咖啡期貨為$1.1875/1b
#2772004
40. 上跨式(Top Straddle)策略主要用於: (A)多頭市場 (B)空頭市場 (C)預期未來標的期貨價格將維持平穩 (D)預期未來標的期貨價格將大幅波動
#2772005
41. 客戶認為目前利率水準偏低,將來有可能調高時,他應該如何避險? (A)買進 T-Bond 買權 (B)買進 T-Bond 期貨 (C)買進 T-Bond 賣權 (D)賣出 T-Bond 賣權
#2772006
42. 小恩以 52 元買進 A 股票後,又買進同量的 A 股賣權,其履約價格為 50 元,權利金為 1 元,則小 恩在權利期間結束時,每單位之最大可能虧損為: (A)52 元 (B)2 元 (C)1 元 (D)3 元
#2772007
43. 買進一口 9 月份履約價格為 1,390 之 S&P 500 期貨買權,可與下列何者相同月份之 S&P 500 期貨選 擇權組成空頭價差策略? (A)賣出 1 口履約價格為 1,410 的買權 (B)賣出 1 口履約價格為 1,390 的買權 (C)賣出 1 口履約價格為 1,380 的買權 (D)賣出 1 口履約價格為 1,380 的賣權
#2772008
44. 依臺指選擇權交易制度之相關規定,交易人可透過下列哪一個方式詢價? (A)透過經紀商 (B)電洽造市者 (C)直接洽交易所查詢 (D)選項ABC皆可
#2772009
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