35.某投資組合之貝它(Beta)係數為 1.6，市場之平均風險溢酬(Risk Premium)為 6%，則投資者對該投資組合要求高於無風險利率多少之報酬率？
(A)7.5%
(B)6%
(C)6.4%
(D)9.6%

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統計： A(11), B(65), C(29), D(456), E(0) #3292288

詳解 (共 2 筆)

#6211920
CAPM ra＝rf＋βa*（rm－rf...
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#6317673

投資者對該投資組合要求高於無風險利率的報酬率可以使用資本資產定價模型 (CAPM) 來計算。CAPM 的公式為：

預期報酬率=無風險利率+β×市場風險溢酬
在這個問題中，我們需要計算的是投資組合要求的報酬率高於無風險利率的部分，即：
β×市場風險溢酬
已知：
β=1.6 市場風險溢酬 = 6% 代入公式：
高於無風險利率的報酬率=1.6×6%=9.6%
所以，正確答案是： (D) 9.6%
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