試題詳解

35. 假設持有 1,000,000 元的台積電股票, 若台積電股票的報酬服從常態分配, 且由歷史資料計算其 平均報酬率與標準差分別為 0% 與 2%, 則在 95% 信賴水準下(分位數 a=-1.65), 請問以變異數-共 變數法來估計台積電的一日風險值為多少?
(A) 660
(B) 12,000
(C) 33,000
(D) 資料不足, 無法計算