37. 買進 12 月期貨買權，履約價格 750，同時賣出 12 月期貨買權，履約價格 800，此種交易策略 是：
(A)水平價差交易（Horizontal Spread）
(B)對角價差交易（Diagonal Spread）
(C)垂直價差交易（Vertical Spread）
(D)下跨式交易（Bottom Straddle）

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統計： A(156), B(25), C(612), D(45), E(0) #3090102

詳解 (共 1 筆)

#5961745

垂直價差係指＞同時買入及賣出到期日及標的相同，而履約價格不同之買權（或賣權）
對角價差係指＞同時買入及賣出到期日及標的不同，而履約價格不同之買權（或賣權）
水平價差係指＞同時買入及賣出到期日及標的不同，而履約價格相同之買權（或賣權）

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