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105年 - 105-4 期貨商業務員 - 期貨交易理論與實務#62546
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39. 下列何種期貨商品採「實物交割」?
(A)CME 日幣期貨
(B)CME 幼牛(Feeder Cattle)期貨
(C)CME 歐洲美元期貨
(D)ICE 美元指數期貨
答案:
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統計:
A(197), B(49), C(28), D(30), E(0) #1610577
私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/27
私人筆記#4790049
未解鎖
實物交割:實物交割期貨合約到期時,必須以...
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40. 交割者於 5 月 1 日賣出一口 7 月小麥期貨,價位為$4.25,在 7 月 1 日時交割者通知交易所他想交貨 (Make Delivery),若前一日的結算價為$ 4.00,交貨時買方所需支付的金額(即發票的金額)為: (小麥期貨契約值 5,000 英斗) (A)$4.05×5,000 (B)$4.25×5,000 (C)$4.00×5,000 (D)$3.85×5,000
#1610578
41. 日本進口商為規避美元升值之風險,須如何操作 CME 之日圓期貨? (A)採賣出部位 (B)採買進部位 (C)視匯率走勢而定 (D)無避險效果
#1610579
42. 交叉避險時須考慮: (A)現貨價格與期貨標的物之間的關係 (B)現貨價格與期貨價格的關係 (C)期貨價格與期貨標的物之間的關係 (D)選項A、B、C皆是
#1610580
43. 基差值轉強或轉弱之原因為何? (A)市場上漲則基差值轉強;市場下跌則基差值轉弱 (B)市場下跌則基差值轉強;市場上漲則基差值轉弱 (C)標的現貨價格與期貨價格相對關係改變 (D)選項A、B、C皆非
#1610581
44. 若殖利率曲線斜率為正,當預期斜率變大時應: (A)買進長期公債期貨,賣出中期公債期貨 (B)買進中期公債期貨,賣出長期公債期貨 (C)同時買進長期公債期貨與中期公債期貨 (D)同時賣出長期公債期貨與中期公債期貨
#1610582
45. 若交易者買進 2 口 5 月份的玉米期貨,並賣出 1 口 7 月份的玉米期貨以進行價差交易,則此價差交易 稱為什麼價差交易? (A)比例價差(Ratio Spread) (B)泰德價差(Ted Spread) (C)加工產品間價差 (D)時間價差(Time Spread)
#1610583
46. 買進股票後,又賣出以之為標的的買權: (A)稱為被掩護買權(Covered Call)策略 (B)稱為保護性買權(Protective Call)策略 (C)可將損失控制在權利金的額度範圍內 (D)可保留上方之獲利空間
#1610584
47. 小恩買進一口美國長期公債期貨買權後,執行契約時,小恩將: (A)買進美國長期公債期貨 (B)買進美國長期公債 (C)收到現金 (D)無任何的風險
#1610585
48. 上跨式(Top Straddle)策略主要用於: (A)多頭市場 (B)空頭市場 (C)預期未來標的期貨價格將維持平穩 (D)預期未來標的期貨價格將大幅波動
#1610586
49. 在逆向市場下,若現貨和期貨價格同時下跌,則對下列何者不利? (A)多頭避險者 (B)空頭避險者 (C)套利者 (D)不一定
#1610587
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