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期貨交易理論與實務
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104年 - 104年第1次期貨商業務員-期貨交易理論與實務#21329
> 試題詳解
5. 下列何種期貨商品採「實物交割」?
(A)CME 日幣期貨
(B)CME 幼牛(Feeder Cattle)期貨
(C)CME 歐洲美元期貨
(D)ICE 美元指數期貨
答案:
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統計:
A(225), B(79), C(26), D(22), E(0) #817175
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/05/09
#2777692
國外期貨,只要有一定的流通性與需求量,多...
(共 129 字,隱藏中)
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6. 下列何者不是 CBOT 的 T-Bond 期貨正確報價? (A)120-16.5/32 (B)121 (C)122-18/32 (D)120-6/20
#817176
7. 買進歐元期貨 1.1850 MIT,下列何價位可能成交? (A)1.1856 (B)1.1850 (C)1.1848 (D)選項ABC皆有可能
#817177
8. 日經指數期貨每點之契約值為¥500,原始保證金為¥900,000,維持保證金為¥675,000,請問 若在 15,500 買進日經指數期貨,則應補繳保證金的價位是在: (A)15,500 (B)15,000 (C)15,050 (D)16,005
#817178
9. MSCI 臺指期貨目前市價為 265.1,若行情往上漲至 275.8,客戶就想要買進,但買價不能高於 275.9,請問客戶應以下列何種委託單來下單? (A)停損買單 (B)停損賣單 (C)停損限價買單 (D)停損限價賣單
#817179
10. 以下有關期貨交易者類別所須繳交保證金額度的比較,何者為真? (A)投機>價差交易>避險 (B)投機>避險>價差交易 (C)價差交易>避險>投機 (D)避險>價差交易>投機
#817180
11. 交叉避險之效果與下列何者之關係最為密切? (A)期貨之交割方式 (B)期貨價格與所持現貨價格之相關性 (C)期貨之交割日 (D)無避險效果
#817181
12. 下列對「基差」描述何者為非? (A)基差=現貨價格-期貨價格 (B)正向市場基差為負值 (C)逆向市場基差為正值 (D)期貨契約到期時,基差為正值
#817182
13. 構建避險策略過程中,選擇不同到期月份的期貨契約的判斷原則通常為: (A)期貨契約到期月份與避險期間愈接近愈適當 (B)期貨契約到期月份與避險期間差距愈遠愈適當 (C)無特定關係 (D)隨交易人之喜好
#817183
14. 期貨價差交易之保證金會較一般投機策略低,其原因為何? (A)報酬較高 (B)風險較低 (C)期貨買賣部位相抵 (D)選項ABC皆是
#817184
15. 下列有關期貨投機策略的敘述何者有誤? (A)屬買低賣高之操作策略 (B)承受期貨避險者之風險 (C)根據預期賺取價差利潤 (D)持有現貨部位
#817185
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