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期貨交易理論與實務
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104年 - 第3次-期貨商業務員-期貨交易理論與實務#26192
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40. T-Bond期貨結算交割時,若以票息率(Coupon Rate) 10%的可交割現貨公債來履行交割,依CBOT 規定,必須以下列何者來調整期貨價格?
(A)折價方式
(B)溢價方式
(C)轉換因子(Coversion Factor)
(D)不必調整
答案:
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統計:
A(29), B(12), C(235), D(9), E(0) #933236
詳解 (共 1 筆)
大白熊
B1 · 2022/03/08
#5371857
轉換因子:隨著年期與票面利率不同做出的價...
(共 326 字,隱藏中)
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41.某公司預期未來要發行公司債,而以長期公債來避險,此為: (A)直接避險 (B)交叉避險 (C)内生避險 (D)多頭避險
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42.小恩進行歐洲美元期貨空頭避險,當時基差為一25,後來基差為+8時平倉,則 (A)有利潤 (B)有損失 (C)無法計算 (D)不賺不赔
#933238
43.臺灣投資人以SGX之MSCI臺股指數期貨避險時,最難消除: (A)大盤風險 (B)系統風險 (C)股價風險 (D)匯率風險
#933239
44.下列何者不是歐洲美元期貨之避險功能? (A)鎖定貸款成本 (B)鎖定匯率成本 (C)鎖定短期票券投資之獲利 (D)鎖定浮動利率債券之收益
#933240
45. SGX之MSCI臺股指數期貨在交易之初,大都呈逆價差狀態,買方避險者,若以避險比率為1來操 作,在交割日時會有:(設忽略匯率之變動) (A)多餘的虧損 (B)多餘的獲利 (C)視市場走勢而定 (D)不一定
#933241
46.價差交易時,若認為兩相關產品價格差距會縮小,則應該如何操作獲利? (A)買入價格高者,並賣出價格低者 (B)買入價格高者,並買入價格低者 (C)買入價格低者,並賣出價格高者 (D)賣出價格高者,並賣出價格低者
#933242
47.若9月份S&P 500期貨買權履約價格1,300 ,權利金為44,已知內含價值為4,則 (A)期貨市價為1,304 (B)期貨市價為1,296 (C)期貨市價為1,344(D)期貨市價為1,340
#933243
48.電子及金融指數選擇權交易可接受的組合式委託單,不包括下列何者? (A)價格價差委託 (B)市場間價差委託 (C)跨式委託 (D)時間價差委託
#933244
49.臺灣期貨商的客戶繳交保證金的方式為: (A)攜帶現金至期貨商繳給出納人員 (B)由客戶的銀行帳戶匯款或轉帳至期貨商的客戶保證金專戶 (C)攜帶支票至期貨商繳給出納人員 (D)法規沒有規定
#933245
50.下列敘述何者為非? (A)在保證金預繳制規定下,委託下單之保證金以SPAN計算之保證金預收 (B)在保證金預繳制規定下,委託下單之保證金以現行策略基礎計收 (C)整戶風險保證金計收方式(SPAN)是用來計算已建立部位之保證金 (D)當沖交易委託及部位仍依現行各契約保證金之50%收取,不納入SPAN計收
#933246
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