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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(1-99)#5898
> 試題詳解
49.下列何者基差之變化,稱為基差變小?
(A)-5 → -6
(B)-4 → -6
(C)5 → -3
(D)5 → -5。
答案:
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統計:
A(4), B(1), C(24), D(3), E(0) #238732
詳解 (共 1 筆)
許綠綠
B1 · 2019/04/23
#3305006
基差(大小看絕對值)(強弱看原始值)-5...
(共 84 字,隱藏中)
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50.下列何者基差之變化,稱為基差轉強?(A)-5 → -4 (B)-4 → -6 (C)5 → -6 (D)5 → 4。
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51.下列何者基差之變化,稱為基差變大?(A)-5 → -4 (B)-4 → -6 (C)5 → -3 (D)5 → 4。
#238734
52.當期貨市場由正向市場轉為逆向市場時,其基差會如何變化?(A)轉弱 (B)轉強 (C)變大 (D)變小。
#238735
53.在何種情況下,基差絕對值變大對多頭避險較為有利?(A)正向市場 (B)逆向市場 (C)期貨價格=現貨價格 (D)選項 A、B、C 皆非。
#238736
54.在何種情況下,基差絕對值變大對空頭避險較為有利?(A)正向市場 (B)逆向市場 (C)期貨價格=現貨價格 (D)選項 A、B、C 皆非。
#238737
55.在逆向市場下,採取多頭避險,若基差絕對值變大,則:(A)期貨部位的獲利<現貨部位的損失 (B)期貨部位的獲利>現貨部位的損失 (C)期貨部位的獲利=現貨部位的損失 (D)選項 A、B、C 皆非。
#238738
56.當基差為負時,買方避險會有獲利之情況為:(A)基差之絕對值放大,且符號不變 (B)基差之絕對值與符號均不變 (C)基差由負轉正 (D)與基差無關。
#238739
57.當判斷基差風險大於價格風險時:(A)仍應避險 (B)不應避險 (C)可考慮局部避險 (D)無所謂。
#238740
58.某廠商須進貨小麥,故以買進 10 口小麥期貨來避險,其契約規格為 5,000 浦式耳 (bushels)。若基差由 +20 美分放大為 +40 美分,則避險之損益為:(A)淨虧損 10,000 元 (B)淨獲利 10,000 元 (C)淨虧損 12,500 元 (D)淨獲利 12,500 元。
#238741
59.基差值轉強或轉弱之原因為何?(A)市場上漲則基差值轉強;市場下跌則基差值轉弱 (B)市場下跌則基差值轉強;市場上漲則基差值轉弱 (C)標的現貨價格與期貨價格相對關係改變 (D)選項 A、B、C 皆非。
#238742
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