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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (1-100)#6015
> 試題詳解
5.投機策略與避險策略之主要差異在於:
(A)操作標的不同
(B)預期不同
(C)是否持有現貨部位
(D)選項A、B、C皆是。
答案:
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統計:
A(1), B(3), C(56), D(32), E(0) #242931
詳解 (共 1 筆)
scu01131024
B1 · 2018/04/16
#2726881
避險策略: 是利用期貨與現貨,透過一買一...
(共 48 字,隱藏中)
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28. 投機策略與避險策略之主要差異在於: (A)操作標的不同 (B)預期不同 (C)是否持有現貨部位 (D)操作週期不同
#2941585
6.某期貨交易人於1月10日時,買入3月份小麥期貨 10,000英斗,每英斗 $3.5,若2月10日3月份小麥期貨上漲至 $3.58,則該期貨交易人於2月10日平倉的損益應為:(A)獲利 $800 (B)損失 $800 (C)獲利 $200 (D) 損失 $200。
#242932
7.當交易人認為期貨契約價格偏低時,則他如何進行套利?(A)同時買進期貨合約,賣出現貨 (B)同時賣出期貨合約,買進現貨 (C)同時賣出期貨合約,賣出現貨 (D)同時買進期貨合約,買進現貨。
#242933
8.若投機者買進國庫券 (T-Bill) 期貨,賣出等量歐洲美元 (Eurodollar) 定期存單期貨,則他對市場的預期為:(A)LIBOR 和 T-Bill 利率的差距會擴大 (B)LIBOR 和 T-Bill 利率的差距會縮小 (C)LIBOR 和 T-Bill 利率的差距不變 (D)選項A、B、C皆非。
#242934
9.當股指期貨價格大於現貨價格時:(A)一定有套利機會 (B)一定沒有套利機會 (C)市場不正常 (D)選項A、B、C皆非。
#242935
10.小張認為日本經濟體質即將好轉,而美國已無法持續維持經濟的繁榮,有向下修正的可能,請問他應如何建立投機部位?(A)放空日圓期貨 (B)放空日經225指數期貨 (C)買進日圓期貨 (D)買進 S&P 500 指數期貨。
#242936
11.假設6月份遠期契約的英鎊定價為 $1.2927/£,同時,IMM 6月份英鎊期貨的報價為 $1.2916/£,則此時投機者應如何操作以獲取利潤?(A)買入期貨契約,賣出遠期契約 (B)賣出期貨契約,買入遠期契約 (C)同時買入期貨契約和遠期契約 (D)同時賣出期貨契約和遠期契約。
#242937
12.6月3日,某甲賣出一張歐洲美元期貨,成交價為 $96.7,6月6日以 $96.4平倉,若手續費每張合約為 $70,則其損益為:(A)損失 $820 (B)賺 $680 (C)損失 $680 (D)選項A、B、C皆非。
#242938
13.小張以 0.7500 買進歐元期貨約1口,後以 0.7550平倉,則其盈虧為何?(A)獲利 625 歐元 (B)損失 625 歐元 (C)獲利 625 美元 (D)損失 625 美元。
#242939
14.下列何者是賣出歐元期貨之時機?(A)德國物價上漲率提高 (B)德國國際收支相對之順差增加 (C)德國市場利率相對上升 (D)選項A、B、C皆非。
#242940
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