試題詳解

6.假設在民國 99 年 10 月 5 日時，基金經理人手中所握有的股票投資組合市值為新台幣 4 億元，而且該投 資組合之 β 值為 1.5，該基金經理人看好未來一個月的股市行情，而想把投資組合之 β 值調升為 2，若要 使用股票期貨之中鋼期貨 (CBF)避險，可使用的契約到期月份有：
(A)11 月、12 月、1 月、2 月、3 月
(B)10 月、11 月、12 月、1 月、2 月
(C)10 月、11 月、12 月、3 月、6 月
(D)11 月、12 月、3 月、6 月、9 月