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衍生性商品之風險管理
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113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
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6. 下列何種情況發生之時,避險的人應增加期貨部位的數量?
(A)現貨市場風險變小時
(B)期貨與現貨市場之間的相關程度變小時
(C)期貨市場風險變小時
(D)現貨部位減少時
答案:
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統計:
A(0), B(4), C(6), D(0), E(0) #3227914
詳解 (共 1 筆)
大白熊
B1 · 2024/08/12
#6189727
在避險策略中,期貨部位的調整通常取決於...
(共 458 字,隱藏中)
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39、 ( ) 下列何種情況發生時,避險的人應增加期貨部位的數量? (A) 現貨市場風險變小時 (B) 期貨與現貨市場之間的相關程度變小時 (C) 期貨市場風險變小時 (D) 現貨部位減少時
#1241274
21. 請問下列何種情況發生時,避險者應增加其期貨部位的數量? (A)現貨市場風險變小時 (B)期貨與現貨市場之間的相關程度變小時 (C)期貨市場風險變小時 (D)現貨部位減少時
#1814062
17. 下列何種情況發生時,避險的人應增加期貨部位的數量? (A)現貨市場風險變小時 (B)期貨與現貨市場之間的相關程度變小時 (C)期貨市場風險變小時 (D)現貨部位減少時
#2678741
18. 下列何種情況發生時,避險的人應增加期貨部位的數量? (A) 現貨市場風險變小時 (B) 期貨與現貨市場之間的相關程度變小時 (C) 期貨市場風險變小時 (D) 現貨部位減少時
#3437491
7. Theta 衡量的是: (A)Delta 隨資產價格變化的速率 (B)隨時間推移,投資組合價值的變化率 (C)投資組合價值對利率變化的敏感度 (D)選項ABC皆非
#3227915
8. 一個投組包括甲資產 400 元和乙資產 800 元兩部位,假設兩資產的報酬率每日波動度分別為1.2%及 1.5%,且此兩資產報酬率的相關係數為 0.5,則此投組一天期 95%之 VaR 為多少:(A)20.51 (B)24.66 (C)26.43 (D)32.61
#3227916
9. 要將評估期間為一天的風險值 VaR 轉換成十天的風險值,必須將前者乘以多少? (A)10 (B)3.16 (C)7.25 (D)2.33
#3227917
10. 以下哪一項指標用於債券期貨的價格敏感性避險比率? (A)貝塔(beta) (B)存續期間(duration) (C)相關性(correlation) (D)變異數(variance)
#3227918
11. 下列哪個選項屬於市場風險? (A)與未能正確記錄交易相關的風險 (B)自營商市場率輸給其他競爭自營商的風險 (C)與利率和匯率等因素變動相關的風險 (D)政府宣佈非法交易的風險
#3227919
12. 為了避險即將收到的外幣而創建一個遠期契約,公司應該: (A)買入看跌選擇權並賣出看漲選擇權,看跌選擇權的執行價格高於看漲選擇權 (B)買入看跌選擇權並賣出看漲選擇權,看跌選擇權的執行價格低於看漲選擇權 (C)買入看漲選擇權並賣出看跌選擇權,看跌選擇權的執行價格高於看漲選擇權 (D)買入看漲選擇權並賣出看跌選擇權,看跌選擇權的執行價格低於看漲選擇權
#3227920
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