試題詳解

6. 在金融市場為完美且處於均衡狀態下，若目前A股票市價為每股$10，無風險年利率為10%， 市面上有一歐式買權(Call)與一歐式賣權(Put)，具有相同之履約價格$K。買(賣)權持有人 六個月之後可以每單位$K的價格，向買(賣)權出售者買入(賣出)100 股的A股票。已知此 買權及賣權的價格分別為$150及$50。試問K最接近以下何者？
(A)9.54
(B)9.45
(C)9.36
(D)9.21