試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (1-100)#6015 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷資訊

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (1-100)#6015

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

63.假設過去 S&P 500指數期貨之波動性較DJIA指數期貨大，請問當小明看空美國股市時，其價差策略應為何？
(A)買進 S&P 500指數期貨，賣出DJIA指數期貨
(B)賣出 S&P 500指數期貨，買進DJIA指數期貨
(C)買進 S&P 500指數期貨，買進 DJIA指數期貨
(D)賣出 S&P 500指數期貨，賣出 DJIA指數期貨。

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