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期貨法規與自律規範
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99年 - 99-4 期貨交易分析人員 :衍生性商品之風險管理#93758
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7.巴塞爾銀行監理委員會於 2010 年 9 月 12 日宣布第三版新巴塞爾協定(簡稱 Basel Ⅲ),下列何者不是本 次修訂的主要內容?
(A)銀行資本適足性仍維持 8%以上,但須加上 2.5%的緩衝資本
(B)總資本占風險資產比率將提高至 10%
(C)銀行的普通股權益資本比率必須在 7%以上
(D)銀行第一類資本(Tier I)適足率將提高至 6%
答案:
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統計:
A(0), B(1), C(0), D(0), E(0) #2549611
詳解 (共 1 筆)
きんじょうすい
B1 · 2021/12/02
#5243500
(A)銀行資本適足性仍維持 8%以上,但...
(共 512 字,隱藏中)
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8.根據國內銀行資本適足性管理辦法之規定,下列何者不屬於第一類資本? (A)永續累積特別股 (B)特別盈餘公積 (C)預收資本 (D)少數股權
#2549612
9.根據新巴塞爾協定Ⅱ(Basel Ⅱ)之規定,有關第三支柱資訊揭露的要求,下列何者不屬於「信用風險:IRB 法下資產組合的揭露」對於各資產組合內部評等的分類? (A)主權國家和銀行 (B)合格循環零售貸款 (C)新興市場債券 (D)住宅抵押貸款
#2549613
10.當選擇權買權價格為深價內且接近到期時,下列何者最能解釋該商品價格的變化? (A)Delta (B)Gamma (C)Vega (D)Rho
#2549614
11.當應用 Delta-gamma 法於選擇權投資組合之風險分析時,下列敘述何者正確? (A)此法假設風險因子之間呈線性關係,會低估風險值(VaR) (B)此法在投資組合時明顯高估風險值(VaR) (C)此法對深度價內選擇權投資組合的衡量效果最差 (D)此法對深度價外選擇權投資組合的衡量效果最差
#2549615
12.根據衍生性商品政策小組(Derivatives Policy Group,簡稱 DPG)有關壓力測試之假設性情境相關規範,下列 何者不適合作為壓力情境的參考? (A)殖益率曲線平行移動達 100 個基本點 (B)股價指數值之變動達 10% (C)交換契約利差 (swap spread)達 20 個基本點 (D)匯價波動增減達 25%
#2549616
13.關於新巴塞爾協定Ⅱ(Basel Ⅱ)對回顧測試之要求,下列敘述何者有誤? (A)超限數的決定是以過去 250 個營業日為觀察期間 (B)回顧測試屬於情境檢定工作的一部分 (C)在過去 250 個營業日的回顧測試中,若超限數在 4 個以內,為綠燈區 (D)通常以第一個百分位數為基準,檢測每天預測風險值與真實損失的差異次數
#2549617
14.根據新巴塞爾協定Ⅱ(Basel Ⅱ)之規範,在過去 250 個營業日的回顧測試中,若投資組合真實損失超過風 險值的次數為 8 個時,則應增加的乘數(K 值)為若干? (A)0 % (B)0.4% (C)0.75% (D)0.85%
#2549618
15.RAROC 及 RAPM 與傳統的 ROE 及 ALM 相較,最大的不同點為何? (A)風險 (B)收益 (C)時間 (D)報酬
#2549619
16.假設陳先生買進近月份國際黃金期貨 5 百萬元,同時賣出一年期國際黃金期貨 5 百萬元,則請問陳先生 在此筆交易中可能面臨的風險為何? I.利率風險 II.現貨風險 III.儲藏風險 IV.流動性風險 (A)I、II、III (B)I、III、IV (C)II、III、IV (D)I、II、III、IV
#2549620
17.根據台灣期貨交易所推出的利率期貨商品,下列敘述何者有誤? (A)所有利率期貨商品的交割方式相同 (B)所有利率期貨商品的最小升降單位相同 (C)所有利率期貨商品的交易面額不同 (D)所有利率期貨商品的每日漲跌幅不同
#2549621
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