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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(1-99)#5898
> 試題詳解
70.若持有成本為正的,即基差值為負的,則此市場為什麼市場?
(A)逆向市場
(B)正向市場
(C)折價市場
(D)溢價市場。
答案:
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統計:
A(26), B(107), C(1), D(0), E(0) #238753
詳解 (共 1 筆)
Daniel Lu
B1 · 2018/09/03
#2983167
正向市場也叫正常市場,即在正常情況下,期...
(共 60 字,隱藏中)
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相關試題
71.基差不包括下列何項特性?(A)現貨價格與期貨價格的差額 (B)經由套利的力量,基差值會與持有成本保持相當的關係 (C)隨時間的經過,基差會有愈來愈小的趨勢,且在交割時基差會等於零 (D)在無套利的情況下,基差必定為零。
#238754
72.下列何者為完全避險?(A)期貨與現貨不完全相關 (B)期貨與現貨之兩條價格曲線之間距離相等 (C)基差值為曲線 (D)基差非固定值。
#238755
73.長期利率高於短期利率,則理論上公債現貨價格應比公債期貨價格:(A)高 (B)低 (C)相等 (D)不一定。
#238756
74.下列有關基差的描述,何者不正確?(A)基差的變動會影響避險的效果 (B)基差於期貨交割日時必定歸零 (C)基差大小與期貨交易手續費無關 (D)基差若為正,必定會產生套利機會。
#238757
75.有關基差的敘述,下列何者不正確?(A)屬於相關價格變動 (B)存在隨到期而收斂的現象 (C)基差風險通常低於現貨 (或期貨) 價格風險 (D)基差之強弱與市場走勢有絕對相關。
#238758
76.有關基差的說明,何者正確?(A)基差由 8 變為 -3,有利空頭避險 (B)其定義為不同到期月份期貨之間的差 (C)由 -5 變為 -1 為轉弱 (D)基差為負,且絕對值變大時,對空頭避險不利。
#238759
77.大王沙拉油公司每年 3 月、 6 月、 9 月、12 月均進口一船美國黃豆,為了控制進口 黃豆的成本,大王公司應在期貨市場:(A)建立黃豆期貨空頭部位 (B)賣出 3、6、9、12月份的黃豆期貨 (C)建立黃豆期貨多頭部位 (D)完全不操作期貨。
#238760
78.一德國進口商,將於 3 個月後向日本廠商進口一批貨物,並以日圓為計價單位,請問此德國公司應如何規避匯率風險:(A)放空日圓期貨 (B)買進日圓期貨 (C)買歐元期貨 (D)放空歐洲美元期貨。
#238761
79.下列何者不會是期貨多頭避險者?(A)種植黃豆之農人 (B)紡織廠 (C)可可進口商 (D)選項 A、B、C 皆非。
#238762
80.五月時某退休金預計在同年 10月買進 3,000 萬元之股票,為了規避屆時股價上漲後成本提高之風險,可在股價指數期貨上採何種部位?(A)買進 12月契約 (B)賣出 12月契約 (C)買進 9月契約 (D)賣出 9月契約。
#238763
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