阿摩線上測驗
登入
首頁
>
期貨交易理論與實務
>
96年 - 第四次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24602
> 試題詳解
73.逆向市場中,基差由2變為1,即表示對何者有利?
(A)多頭避險者
(B)空頭避險者
(C)交叉避險者
(D)不避險者
答案:
登入後查看
統計:
A(51), B(21), C(0), D(0), E(0) #916100
詳解 (共 1 筆)
Justin 賴:jusu
B1 · 2021/07/30
#4958535
本題考點在於 基差強弱,對於多頭/ 空頭...
(共 63 字,隱藏中)
前往觀看
1
0
相關試題
74.通常避險策略會一直維持,而且僅可能愈接近期貨契約到期曰時,才結束避險策略,其中最主要的考量為: (A)交易成本低 (B)價格波動性大 (C)基差風險小 (D)基差風險大
#916101
75.指數期貨每點乘數愈大時,避險所須合約數會: (A)愈少 (B)愈多 (C)與乘數無關 (D)視大盤走勢而定
#916102
76.浮動利率美元公司債之利率風險,不適合以下列何者避險? (A)公債期貨 (B)歐洲美元期貨 (C)國庫券期貨 (D)美元一個月期利率期貨
#916103
77.當避險所用期貨之標的物,與現貨不相同時,稱為: (A)交叉避險 (B)局部避險 (C)不完全避險 (D)無避險效果
#916104
78.黃豆油製造商之避險策略通常是: (A)買黃豆期貨,賣黃豆油期貨 (B)買黃豆期貨,買黃豆油期貨 (C)賣黃豆期貨,買黃豆油期貨 (D)賣黃豆期貨,賣黃豆油期貨
#916105
79. 試問下列狀況之最小風險避險期貨契約口數為何?【Cov(△S,△F)=0.6,var(△F)=0.8,現貨部位=1,000,000元,單口期貨價值=50,000,其中△S=現貨價格變動,△F=期貨價格變動】(A)15口(B)8口(C)7口(D)20口。
#916106
80.下列敘述何者有誤?(A)擠壓式價差交易是為了銷定加工毛利(B)反擠壓式價差交易係為了將預期利潤化(C)擠壓式價差交易與蝶狀價差交易一樣使用兩組價差交易(D)預期加工毛利會縮小應採用擠壓式價差交易
#916107
81.在價差(近期期貨價格一遠期期貨價格)為-5時,買入近期期貨並賣出遠期期貨,價差多少時平倉會獲利? (A)-5 (B)-4 (C)-6 (D)-8
#916108
82.老王前幾天放空3 口美國國庫券期貨,賣出價格為94.5,若現在以96.47平倉,請問其損益為何?(A)獲利 4,925(B)損失 4,925(C)獲利 14,775(D)損失 14,775
#916109
83.若殖利率曲線斜率為正,當預期斜率變大時應: (A)買進中期公債期貨,賣出長期公債期貨(B)買進長期公債期貨,賣出中期公债期貨 (C)同時買進長期公債期貨舆中期公債期貨(D)同時賣出長期公債期貨與中期公債期貨
#916110
相關試卷
114年 - 114-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#136048
2025 年 · #136048
114年 - 114-2 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#131498
2025 年 · #131498
114年 - 114-1 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#127018
2025 年 · #127018
113年 - 113-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#125075
2024 年 · #125075
113年 - 113-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#121916
2024 年 · #121916
113年 - 113-1 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#119560
2024 年 · #119560
112年 - 112-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#117816
2023 年 · #117816
112年 - 112-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#116063
2023 年 · #116063
112年 - 112-1 期貨商業務員資格: 期貨交易理論與實務#113740
2023 年 · #113740
111年 - 111-3 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#112120
2022 年 · #112120